Finanzstatistische Analyse
Wir verwandeln komplexe Daten in klare und fundierte Investitionsentscheidungen für dein finanzielles Wachstum
Schnelle Portfoliobewertung
Unser statistisches Analysesystem verarbeitet dein Anlageportfolio in Echtzeit und identifiziert verborgene Muster und Chancen, die traditionelle Methoden nicht erkennen.
Wir verwenden fortschrittliche ökonometrische Modelle, die in den letzten fünf Jahren in volatilen Märkten getestet wurden. Jede Analyse umfasst Monte-Carlo-Simulationen und rigoroses Backtesting, um unsere Empfehlungen zu validieren.
- Analyse von Korrelationen zwischen Finanzanlagen
- Früherkennung von Markttrendveränderungen
- Optimierung von Risiko-Rendite-Verhältnissen
- Statistische Bewertung der impliziten Volatilität
- Prognosemodelle basierend auf Zeitreihen
Spitzentechnologiemethoden
Wir wenden statistische Techniken an, die traditionelle quantitative Analysen mit maschinellem Lernen kombinieren, um einzigartige Einblicke in den deutschen und europäischen Finanzmarkt zu bieten.
Volatilitätsanalyse
Präzise Messung der historischen und impliziten Volatilität mit GARCH-Modellen und robusten Schätzmethoden, die an die Besonderheiten des deutschen Marktes angepasst sind.
Beta-Regression
Wir berechnen dynamische und multifaktorielle Betas, um zu verstehen, wie deine Investitionen auf Marktbewegungen und spezifische makroökonomische Faktoren reagieren.
Delta-Analyse
Bewertung der Preissensitivität bei Änderungen der zugrunde liegenden Variablen, besonders nützlich für Portfolios mit Derivaten und strukturierten Produkten.
Erfahrungen unserer Kunden
Ihre statistischen Modelle halfen uns, eine Überbelichtung im Technologiesektor zu erkennen, die uns zuvor entgangen war. Die Korrelationsanalyse ermöglichte es uns, das Portfolio rechtzeitig vor der Korrektur im März 2025 neu auszubalancieren.
Die Präzision ihrer Backtests ist beeindruckend. Wir haben Strategien mit historischen Daten über 15 Jahre getestet, und die Prognosen haben in unseren Portfolios im Jahr 2024 und Anfang 2025 eine Genauigkeit von 87 % erreicht.
Mit über 12 Jahren Erfahrung in der Anwendung fortgeschrittener Statistik auf Finanzmärkte leitet Sabine unser Modellierungsteam. Ihre frühere Tätigkeit bei der Europäischen Zentralbank bringt eine einzigartige Perspektive auf die Analyse systemischer Risiken und internationaler Korrelationen.
Neueste Erfolgsgeschichten
Echte Beispiele, wie unsere statistische Analyse Portfolios optimiert und Risiken für private und institutionelle Anleger im Jahr 2024 und Anfang 2025 reduziert hat.
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Optimierung eines diversifizierten Portfolios
Wir haben eine Hauptkomponentenanalyse angewendet, um 40 Positionen auf 18 Schlüsselanlagen zu reduzieren und dabei 96 % der ursprünglichen Diversifikation beizubehalten.
Reduzierung der Transaktionskosten um 23 % -
Erkennung von Branchenblasen
Unsere Modelle identifizierten eine Überbewertung im Immobiliensektor vier Monate vor der allgemeinen Korrektur im August 2024.
Vermeidung potenzieller Verluste von 15 % -
Dynamische Absicherungsstrategie
Wir haben ein Hedging-System entwickelt, das auf gleitenden Korrelationen basiert und sich automatisch an Marktvolatilitätsänderungen anpasst.
Verbesserung des Sharpe-Verhältnisses um 0,34 Punkte